ConvergenceDivergence (wip5.51.ex4) Rejoint Oct 2006 Statut: Membre 26 Messages Ouais, j'ai vérifié le journal. Tout avait l'air bien. Je comprends que vous hésiteriez à télécharger le fichier MQ4. Même si je l'avais, je ne suis pas sûr que cela aiderait. Bien que l'onglet de la revue n'offre pas d'indices, je soupçonne qu'il peut avoir quelque chose à voir avec le dimensionnement des lots. Au début, je pensais qu'il pourrait avoir quelque chose à voir avec la course seulement sur certaines paires. je ne pense pas. Je voudrais le tester et le regarder exécuter sur le diagramme visuel. 2-12 ans de données seraient intéressants. Conseil rapide, si vous ne le savez déjà, maintenez le bouton quotpage downquot pendant un test visuel. Il fonctionne à super vitesse. En outre, en ce qui concerne la divergence, voici un fil qui a un très bon indicateur de divergence sur elle. Les lignes pointillées sur lesquelles les tracés indicateurs sont sur la carte sont des divergences inverses et les lignes pleines sont des divergences classiques. Alors, comment fonctionne cette EA de toute façon Ne cherche-t-elle que la divergence Se distingue-t-elle entre la divergence inverse et la divergence classique? Un rond rapide serait super. Merci pour votre travail. Inscrit en juil 2007 Statut: accompli néophyte 170 Messages Salut, Bien que l'onglet de la revue n'offre pas d'indices, je soupçonne qu'il peut avoir quelque chose à voir avec le dimensionnement des lots. Ebont74 Bon point, le compte que vous avez appliqué à des lots commerciaux fractionnés Si non, définissez quotLotsquot à 1, et quotLotMultiplierquot à 1 pour une solution rapide. Ill travailler sur une solution pour distinguer entre les comptes de lot entier, et les comptes de lot fractionnaire. La première capture d'écran ci-jointe montre la divergence, les tendances du prix plus élevé et l'indicateur tendant à la baisse, en utilisant les ordres de limite, vendre les hauts, la sortie à un multiple de atr inférieur au prix de vente moyen. Cela empêche les shorts moins chers de devenir des grands perdants si le prix ne tombe pas suffisamment loin pour les rendre rentables. La deuxième capture d'écran jointe montre la convergence, le prix tendant plus bas et l'indicateur tendant plus haut. Encore une fois en utilisant les ordres de limite, acheter les bas et sortir tous à un multiple de atr au-dessus du prix d'achat moyen, avec le même objectif de prévenir les longs prix plus élevés de devenir grands perdants devrait prix ne parviennent pas à récupérer assez pour les rendre rentables. Un multiple TP plus important pourrait être utilisé, mais il existe un risque que le marché continuera à se dégrader par rapport au signal actuel, et les retracements ne fermeront pas les signaux antérieurs exposant le compte à de gros tirages et à un effondrement potentiel. Im toujours à la recherche d'un mécanisme TS approprié pour permettre la maximal Quotlet profits runquot but, tout en minimisant l'exposition au risque. Merci pour le lien. Fera plus de recherches et peut-être intégrer les deux. Bon point, le compte que vous avez appliqué à des lots commerciaux fractions Si non, définissez quotLotsquot à 1, et quotLotMultiplierquot à 1 pour une solution rapide. Ill travailler sur une solution pour distinguer entre les comptes de lot entier, et les comptes de lot fractionnaire. La première capture d'écran ci-jointe montre la divergence, les tendances du prix plus élevé et l'indicateur tendant à la baisse, en utilisant les ordres de limite, vendre les hauts, la sortie à un multiple de atr inférieur au prix de vente moyen. Cela empêche les shorts moins chers de devenir des grands perdants si le prix ne tombe pas suffisamment loin pour les rendre rentables. La deuxième capture d'écran jointe montre la convergence, le prix tendant plus bas et l'indicateur tendant plus haut. Encore une fois en utilisant les ordres de limite, acheter les bas et sortir tous à un multiple de atr au-dessus du prix d'achat moyen, avec le même objectif de prévenir les longs prix plus élevés de devenir grands perdants devrait prix ne parviennent pas à récupérer assez pour les rendre rentables. Un multiple TP plus important pourrait être utilisé, mais il existe un risque que le marché continuera à se dégrader par rapport au signal actuel, et les retracements ne fermeront pas les signaux antérieurs exposant le compte à de gros tirages et à un effondrement potentiel. Im toujours à la recherche d'un mécanisme TS approprié pour permettre la maximal Quotlet profits runquot but, tout en minimisant l'exposition au risque. Merci pour le lien. Fera plus de recherches et peut-être intégrer les deux. Une autre approche serait de ne pas différencier entre mini, mico et comptes normaux, en utilisant juste NormalizeDouble dans quelque chose comme ce extern double Lots 0.1 extern bool AutoMoneyMgmt true extern double PercentRisk 1 extern double StopLoss 40 Start () double risque PercentRisk 100 Auto money Management ici si (AutoMoneyMgmt) Lots NormalizeDouble (AccountBalance () riskStopLoss10,2) Cela donnerait une taille de lot de 2 chiffres. De couse ne voyant pas votre code pour la façon dont vous manipulez MM, cela pourrait être simpliste, mais il peut aider. Une autre approche serait de ne pas différencier entre mini, mico et comptes normaux, en utilisant juste NormalizeDouble dans quelque chose comme ce extern double Lots 0.1 extern bool AutoMoneyMgmt true extern double PercentRisk 1 extern double StopLoss 40 Start () double risque PercentRisk 100 Auto money Management ici si (AutoMoneyMgmt) Lots NormalizeDouble (AccountBalance () riskStopLoss10,2) Cela donnerait une taille de lot de 2 chiffres. De couse ne voyant pas votre code pour la façon dont vous manipulez MM, cela pourrait être simpliste, mais il peut aider. Merci SMJ, Le code existant est similaire, au lieu du risque de pourcentage, il trades 0,01 lot par 1000,00 actions, avec l'option d'augmenter en fonction des tolérances de l'utilisateur. J'ai essayé votre suggestion, mais elle ne fonctionne toujours pas. Désolé pour le problème, j'essaie vraiment de le faire fonctionner. . Qui est votre courtier, j'utilise ibfx. Remarque rapide: lorsque je l'attache à un testeur visuel, tous les commentaires sont vers le haut dans le côté droit de l'écran et sont coupés de sorte que je ne puisse pas lire le mot entier ou voir la valeur qu'il affiche. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec cela. Corrompu. Assurez-vous que le graphique est décalé vers la gauche, regardez la capture d'écran ci-jointe. Peut-être pour l'instant, je vais juste le mettre sur un tableau sur plusieurs paires pour voir comment il le fait. Je peux voir que vous avez une entrée pour le calendrier, est-il important à quel point je vais avec ce que je comprends que, en règle générale, la divergence est meilleure sur des délais plus importants, mais juste pour le faire fonctionner. Un paramètre de quot0quot pour quotTradePeriodquot utilisera les données de période sur lesquelles le graphique est ouvert. Merci pour votre explication de la fonction. J'ai été à la recherche d'une EA qui fait tout comme vous l'avez décrit. J'étais en train d'essayer de construire autour de l'indicateur dans le lien, je veux dire d'une façon ou d'une autre parler quelqu'un d'autre à le faire. Il semble que ce que vous appelez convergence, je faisais référence à comme divergence inverse. même différence. Si pendant le test visuel, vous faites une pause et appliquez l'indicateur (RSI (13), fermer les prix) au graphique, les courbes de tendance doivent être tracées à la fois sur la fenêtre de prix et sur la fenêtre d'indicateur. Merci, Ebont 74 voir commentaires ci-dessus inséré. C'est intéressant, je n'ai jamais vu MM manipulé de cette façon. Pour moi, cela semble un peu arbitraire. Je veux dire le commerce devrait déterminer la taille d'arrêt ou il devrait y avoir une compréhension de la taille d'arrêt avant d'entrer dans le commerce et puis l'arrêt devrait être utilisé détermine la taille des lots sur la base du montant du risque et le solde, ou la marge, équité. Il pourrait être que vous avez une façon différente de figurer stop loss. Mais pour moi c'est ce que je veux savoir d'abord et la taille des lots sort de cette connaissance. Merci pour ce partage. Vous m'avez instruit sur une approche différente. Il est arbitraire, je veux éviter la variation dans la taille du lot causée par drawdownshortterm (un) pertes réalisées, de sorte que, comme le solde moyen compte augmente, les lots échangés augmentent. Et les lots actuellement négociés ont la chance de récupérer les pertes, plutôt que d'une loterie diminuée essayer de récupérer une perte d'une plus grande loterie, et en effet, la création d'une spirale descendante. J'aime à la moyenne dans une position, et le prix moyen d'utilisation pour sortir. Peut-être je devrais utiliser un stoploss, mais étant donné arrêter les courtiers de chasse, la stabilité relative du marché, je me sens à l'aise d'utiliser aucun arrêts. Je crée les EA principalement pour mon usage, mais je ressens le besoin de partager mon travail pour quelque raison gratifiante. Merci pour vos commentaires, vous avez fourni des idées qui méritent d'être étudiées. Ci-joint est une capture d'écran de Market Info valeurs de mon courtier. Certains courtiers n'utilisent pas toutes ces valeurs et cela pourrait avoir un impact négatif sur les performances de cet expert. En outre, cet expert utilise des ordres de limite. Différents courtiers utilisent diverses définitions pour les types d'ordres. Pour cet expert, un ordre de limite d'achat est défini comme un ordre qui est placé en dessous de Ask actuel et est exécuté lorsque Ask tombe au prix limite d'achat. Un ordre limite de vente est défini comme un ordre qui est placé au-dessus de l'offre actuelle et qui est exécuté lorsque la soumission s'élève au prix limite de vente. Si votre courtier n'utilise pas de commandes limitées ou ne les définit pas différemment, cela aura un impact négatif sur l'exécution de l'ensemble d'instructions de cet expert. Enfin, les valeurs par défaut des variables externes pour 5.51b sont définies pour EurGbp 60m. Il est environ une demi-heure im à la recherche d'un indicateur visuellement simple et (assez) précis de la tendance. Mais je ne peux pas trouver celui que j'ai utilisé quelques formats de disque dur il ya .. J'ai déjà trouvé le quotTrend Magicquot indicateur qui n'est pas trop mauvais .. mais j'ai utilisé pour en avoir un que j'ai trouvé ici sur ff. C'était simplement une ligne lisse, bleue, qui ne se repint que pendant le bar, en s'établissant alors sur une valeur définie une fois fermée. Que pensez-vous être le meilleur indicateur de tendance (personnalisé) que vous avez utilisé Et avez-vous une idée de indys qui peut être décrit comme celui que j'ai décrit ici à FF son permis. Je suppose que vous êtes à l'origine de TSD où de telles pratiques sont interdites Indicateurs de tendance Si vous cherchez à jouer des devises fortes contre les faibles, vous pourriez vous faire une vraie faveur et de vérifier la négociation de force de devise relative. Il suffit de chercher FF, google, etc Il ya quelques indicateurs exceptionnels là-bas, dont les bases vous pouvez lire ici: articles. mql4422 articles. mql4484 Vous devez travailler un peu pour comprendre ce que les indicateurs sont sur et comment mettre en œuvre leur. Cependant, ils affichent des tendances très claires. Si vous ne risquez pas, vous n'avez jamais à perdre. Ici à FF c'est permis. Je suppose que vous êtes à l'origine de TSD où de telles pratiques sont interdites Indicateurs de tendance Si vous cherchez à jouer des devises fortes contre les faibles, vous pourriez vous faire une vraie faveur et de vérifier la négociation de force de devise relative. Il suffit de chercher FF, Google, etc Il ya quelques indicateurs exceptionnels là-bas, dont les bases vous pouvez lire ici: articles. mql4422 articles. mql4484 Vous devez travailler un peu pour comprendre ce que les indicateurs sont à propos. Le signal fractal par rapport à la ligne d'équilibre est très intéressant. Avez-vous ce MT4. Merci Le signal fractal par rapport à la ligne d'équilibre est très intéressant. Avez-vous ce MT4. Merci Non, je ne les ai pas. Ce sont des indicateurs secrets développés par les scientifiques nucléaires de l'ex-URSS, qui, après la chute de l'Union soviétique ont été laissés au chômage. Ils ont ensuite été embauchés par un gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait passé des années à faire des recherches sur les œuvres de Fibonacci et Gann. Il a engagé ces scientifiques et les a amenés aux États-Unis. Cinq ans plus tard et dix millions de dollars plus légers, les scientifiques ont été lâchés - le gestionnaire de fonds de couverture avait finalement terminé ses recherches. En fait tout cela est de la connerie, je viens d'écrire ceci pour perdre votre temps comme vous perdez le mien. Tous les indicateurs qui ont été mentionnés dans l'article peuvent être téléchargés à partir du bas de chaque article. Mais je suppose que vous n'avez pas lu le texte, vous venez de voir les lignes attrayantes squiggly et dollars ont commencé à clignoter devant vos yeux comme ils le font pour la plupart des gens autour d'ici. Tu es un idiot. Si vous aviez pris la peine de lire l'article, vous auriez remarqué les liens de téléchargement indicateur dans le bas (theyre dans mq4 afin que vous puissiez même les modifier). Mais je suppose qu'en fait demander à quelqu'un de lire le texte est trop ces jours-ci. Soundbites, youtube, redtube et nano-deuxième portée d'attention sont les mots clés ces jours-ci, je suppose. Bonne chance avec ça. Vous allez en avoir besoin, parce que si vous ne pouvez pas être dérangé de lire même le texte, je doute que vous avez en vous de passer des heures sur les tests et la configuration de ces indicateurs de travailler pour vous. Si vous ne risquez pas, vous n'avez jamais à perdre.
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